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招商3年封闭瑞利混合:上市交易公告书(2020

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2020-01-10
摘要:金融界基金频道为您提供招商3年封闭瑞利混合:上市交易公告书(2020-01-10)的全文内容及附件下载(PDF、WORD)。

招商基金管理有限公司                                      上市交易公告书




招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型
           证券投资基金
           上市交易公告书




                       基金管理人:招商基金管理有限公司

                       基金托管人:中国建设银行股份有限公司

                       登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

                       上市地点:深圳证券交易所

                       上市时间:2020 年 1 月 15 日

                       公告时间:2020 年 1 月 10 日
   招商基金管理有限公司                                          上市交易公告书




                                  目    录


一、重要声明与提示 ...........................................................2

二、基金概览 .................................................................2

三、基金的募集与上市 .........................................................3

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 .................................6

五、基金主要当事人简介 .......................................................7

六、基金合同摘要 ............................................................11

七、基金财务状况 ............................................................11

八、基金投资组合 ............................................................12

九、重大事件揭示 ............................................................15

十、基金管理人承诺 ..........................................................15

十一、基金托管人承诺 ........................................................16

十二、备查文件目录 ..........................................................16

附件:基金合同摘要 ..........................................................18
   招商基金管理有限公司                                               上市交易公告书




一、重要声明与提示

    招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易

公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金

信息披露内容与格式准则第 1 号》、《深圳证券交易所交易

规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会

及董事保证本上市交易公告书(以下简称“本公告书”)所载资料不存在虚假记载、误导性

酷猫五子棋_[官网入口]陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金上市

交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

    本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

    凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在 2019 年 5 月 29 日《证券时报》

以及招商基金管理有限公司网站()上的《招商 3 年封闭运作瑞利灵活

酷猫五子棋_[官网入口]配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。



二、基金概览

    1、基金名称:招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金

    基金简称:招商 3 年封闭瑞利混合

    场内简称:招商瑞利

    基金代码:161729

    2、基金类型:混合型

    3、基金运作方式:契约型基金。基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,

但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基

金开放申购、赎回业务,基金名称变更为招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。

    4、基金存续期限:不定期



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    5、基金份额总额:截至 2020 年 1 月 8 日,本基金的基金份额总额为 284,367,630.28

份。

    6、基金份额净值:截至 2020 年 1 月 8 日,本基金的基金份额净值为 1.1375 元。

    7、本次上市交易份额:11,477,684.00 份。(截止 2020 年 1 月 8 日)

    8、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

    9、上市交易日期:2020 年 1 月 15 日

    10、基金管理人:招商基金管理有限公司

    11、基金托管人:中国建设银行股份有限公司

    12、本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司




三、基金的募集与上市

(一)上市前基金募集情况

    1、基金募集申请的注册机构和注册文号:证监许可【2019】450 号

    2、基金合同生效日:2019 年 7 月 18 日

    3、发售日期:2019 年 6 月 3 日到 2019 年 7 月 12 日

    4、发售价格:每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币

    5、发售方式:场外和场内

    6、发售机构:

    (1)场外发售机构

    1)直销机构:招商基金管理有限公司

    2)非直销销售机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商

银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份

有限公司、平安银行股份有限公司、江南农村商业银行、东莞农村商业银行、中国光大银

行股份有限公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、西藏东方财富证券

股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、

东海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份

有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、

上海浦东发展银行股份有限公司。

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    (2)场内发售机构

    本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。包括:

    爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城

证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东

北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、

光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、

国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、

申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、

华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、

开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、

国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平

洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西

南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、

英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、

中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分

先后)。

    尚未取得基金销售资格,但属于深交所会员的其他机构,可在招商 3 年封闭运作瑞利

灵活配置混合型证券投资基金上市后,代理投资人通过深交所交易系统参与招商 3 年封闭

运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金的上市交易。

    本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易

所系统办理本基金的场内认购业务。

    7、验资机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

    8、募集资金总额及入账情况

酷猫五子棋_[官网入口]    本基金于 2019 年 6 月 3 日起公开募集,基金募集工作已于 2019 年 7 月 12 日顺利结束。

经德勤华永会计师事务所验资,本次募集的有效净认购资金为人民币 284,223,773.47 元,

基 金 登 记机 构 记录 的有 效 认购 资 金利 息 转份 额 人民 币 143,856.81 元 ,共 计 人民 币

酷猫五子棋_[官网入口]284,367,630.28 元。上述资金及利息折合 284,367,630.28 份基金份额。有效认购资金已于 2019

年 7 月 17 日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

    9、本基金募集备案情况

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

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及《招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金

募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,基金合同自 2019

年 7 月 18 日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
    10、基金合同生效日的基金份额总额:284,367,630.28 份
    11、本基金管理人及基金从业人员持有基金份额的情况:

项目                      认购户数            持有份额总数      占基金总份额比例

基金管理公司固有资金      -                   -                 -

基金管理公司股东          -                   -                 -

基金管理公司人员          8                   1,168,870.40      0.41%

合计                      8                   1,168,870.40      0.41%

注:其中高级管理人员持有份额为 100,004.50 份,占基金总份额比例为 0.04%;基金经理

持有份额为 1,006,855.10 份,占基金总份额比例为 0.35%。



(二)本基金上市交易的主要内容

    1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2020】3 号

    2、上市交易日期:2020 年 1 月 15 日

    3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

    4、基金场内简称:招商瑞利

    5、基金交易代码:161729

    6、本次上市交易的基金份额总额:11,477,684.00 份(截至 2020 年 1 月 8 日)

    7、未上市交易的托管在场外的招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基

金份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下将其转托管至深圳证券交易所场内

酷猫五子棋_[官网入口]后即可上市流通。

酷猫五子棋_[官网入口]    8、基金净值的披露:基金管理人应每个工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。本基金

上市交易后,基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值

传送给深圳证券交易所,深圳证券交易所于每个估值日的下一个工作日通过行情系统揭示。

(三)本基金日常申购、赎回的主要内容

    本基金合同生效后 3 年之内(含 3 年)为封闭期,在此期间投资者不能申购、赎回基

酷猫五子棋_[官网入口]金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。

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    基金合同生效满 3 年以后,本基金开放申购、赎回业务,投资人可进行基金份额的申

购与赎回。

    本基金封闭期届满后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回(若本基金参与港

股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否

开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人

根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、

新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的

调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(三)本基金转托管的主要内容

    为了保证基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提

出申请,自 2020 年 1 月 15 日起,为基金份额持有人开通跨系统转托管业务,具体业务按

照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。




四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

(一)持有人户数

    截至 2020 年 1 月 8 日,招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金份额

持有人户数为 3,621 户,其中,场内基金份额持有人户数为 392 户,平均每户持有的基金

份额为 29,279.81 份;场外基金份额持有人总户数为 3,229 户,平均每户持有的基金份额

为 84,512.22 份。

(二)持有人结构

    截至 2020 年 1 月 8 日,招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金场内、场

外份额合计 284,367,630.28 份,其中本次上市交易的场内基金份额总额为 11,477,684.00 份,

机构投资者持有本次上市交易的场内基金份额为 122,002.00 份,占本次上市交易基金份额

比例为 1.06%;个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为 11,355,682.00 份,占本

次上市交易基金份额比例为 98.94%。场外基金份额总额为 272,889,946.28 份,机构投资者

持有的场外基金份额为 0.00 份,占场外基金份额比例为 0.00%;个人投资者持有的场外基

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      招商基金管理有限公司                                           上市交易公告书



金份额为 272,889,946.28 份,占场外基金份额比例为 100.00%。

(三)截至 2020 年 1 月 8 日,前十名场内基金份额持有人情况:
序号      持有人名称(全称)          持有基金份额           占基金总份额的比例(%)

  1               徐辉                1,000,116.00                   8.71
  2              陈吓金               1,000,068.00                   8.71
  3              屈家智               1,000,018.00                   8.71
  4              逄晓锋                700,081.00                    6.10
  5               赵斐                 500,058.00                    4.36
  6              黄祖江                500,032.00                    4.36
  7              俞弘毅                300,005.00                    2.61
  8               韩倩                 200,027.00                    1.74
  9              谈芷麟                200,027.00                    1.74
 10              杨忠玲                200,013.00                    1.74
合计                                  5,600,445.00                   48.78

      注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。



五、基金主要当事人简介

(一) 基金管理人

      1、公司概况

      名称:招商基金管理有限公司

      法定代表人:刘辉

      总经理:金旭

      设立日期:2002 年 12 月 27 日

      注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

      注册资本:人民币 13.1 亿元

      办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

      设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号

      营业执照统一社会信用代码:9144030071093625X4

      经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。

      存续期间:持续经营


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    电话:(0755)83199596

    传真:(0755)83076974

    联系人:赖思斯

    2、股东及其出资比例

                          管理人股东名称                占注册资本比例

                      招商银行股份有限公司                       55%

                      招商证券股份有限公司                       45%

    3、内部组织结构及职能

    公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置董事会办公室、投资管

理一部、养老目标基金投资部、投资管理三部、投资管理四部、固定收益投资部、量化投

资部、交易部、研究部、养老金投资部、国际业务部、投资支持与创新部、资产配置部、

产品政策研究中心、产品管理部、产品中台中心、产品创新部、市场支持与管理部、银行

渠道业务总部、渠道财富管理部、机构业务部、证券同业部(筹)、养老金业务部、机构资

产管理部、客户服务部、互联网金融发展部、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法

律合规部、风险管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等职能部门,并设有北京分

公司等分支机构。

    4、人员情况

    截至 2019 年 11 月 30 日,本公司共有员工 445 人。

    5、信息披露负责人及咨询电话:

    潘西里,0755-83196666。

    6、基金管理业务情况

    招商基金管理有限公司目前共管理 144 只公募基金。

    7、本基金基金经理简介

    王景女士,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国

家环境保护总局对外合作中心;2003 年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理

有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009 年 8 月起,任东兴证券股份

有限公司资产管理部投资经理;2010 年 8 月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理

兼投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:

2015 年 12 月 2 日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时



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间:2018 年 6 月 20 日至今)、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018

年 9 月 4 日至今)、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019 年 1

月 3 日至今)、招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:

2019 年 7 月 18 日至今)。

(二) 基金托管人

    1、基金托管人概况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    信息披露负责人:田青

    联系电话:(010)67595096

    2、主要人员情况

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保

险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管

理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥

设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007

年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规

化的内控工作手段。

    蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营

部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职

务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分

行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的

客户服务和业务管理经验。

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    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会

计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理

经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

    3、基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内

的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,

中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银

行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”

等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣

获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(三)基金验资机构

    名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

    注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

    执行事务合伙人:曾顺福

    电话:021-6141 8888

    传真:021-6335 0177

    经办注册会计师:汪芳、侯雯

    联系人:汪芳




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六、基金合同摘要

       基金合同的内容摘要见附件。




七、基金财务状况

(一)基金募集期间费用

       本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金

资产中支付。

(二)基金上市前重要财务事项

       本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债表
       本基金 2020 年 1 月 8 日资产负债表(未经审计)如下:

                      招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金
                                    2020 年 1 月 8 日资产负债表
                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)


资产

银行存款                                                                 19,229,492.95
结算备付金                                                                1,273,118.33
存出保证金                                                                  116,126.44
交易性金融资产                                                          287,906,565.61
其中:股票投资                                                          287,549,100.09
      债券投资                                                              357,465.52
资产支持证券投资                                                                         -
衍生金融资产                                                                             -
买入返售金融资产                                                         20,000,000.00
应收证券清算款                                                                       -
应收股利                                                                                 -
应收利息                                                                      12,795.25
应收申购款
其他资产
资产总计                                                                328,538,098.58


负债及所有者权益


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    招商基金管理有限公司                                                       上市交易公告书


负债
应付证券清算款                                                                   4,894,400.75
应付管理人报酬                                                                     106,005.67
应付托管费                                                                           14,134.09
应付交易费用                                                                          3,020.52
应付税费                                                                                  0.99
应付赎回款
其他负债                                                                            43,934.40
负债合计                                                                         5,061,496.42


所有者权益
实收基金                                                                       284,367,630.28
未分配利润                                                                      39,108,971.88
所有者权益合计                                                                 323,476,602.16


负债及所有者权益总计                                                           328,538,098.58

截至 2020 年 1 月 8 日,招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金份额净值为
1.1375 元。




八、基金投资组合

       截至 2020 年 1 月 8 日,本基金的投资组合如下(本公告书中的财务数据未经审计):
       (一)基金资产组合情况

        资产类别                      金额(元)              占基金总资产的比例(%)
 股票                                     287,549,100.09                           87.52
 债券                                         357,465.52                                 0.11
 权证                                                  -                                    -
 资产支持证券                                           -                                       -
 买入返售金融资产                          20,000,000.00                                 6.09
 银 行 存 款 和 清算 备
                                           20,502,611.28                                 6.24
 付金合计
 应收申购款                                             -                                       -
 其他资产                                     128,921.69                                 0.04
 合计                                     328,538,098.58                               100.00


       (二)按行业分类的股票投资组合

       1、期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码                      行业类别                    公允价值(元)       占资产净值比例(%)
   A     农、林、牧、渔业                                             -                         -

                                             11-1-12
  招商基金管理有限公司                                                上市交易公告书


 B       采矿业                                                 -                      -
 C       制造业                                    157,809,172.33               48.79
 D       电力、热力、燃气及水的生产和供应业                     -                      -
 E       建筑业                                                 -                      -
 F       批发和零售业                                           -                      -
 G       交通运输、仓储和邮政业                                 -                      -
 H       住宿和餐饮业                                           -                      -
 I       信息传输、软件和信息技术服务业            40,745,339.32                12.60
 J       金融业                                    19,126,557.00                 5.91
 K       房地产业                                    6,195,584.00                1.92
 L       租赁和商务服务业                                       -                      -
 M       科学研究和技术服务业                                   -                      -
 N       水利、环境和公共设施管理业                  8,429,092.98                2.61
 O       居民服务、修理和其他服务业                             -                      -
 P       教育                                                   -                      -
 Q       卫生和社会工作                                         -                      -
 R       文化、体育和娱乐业                                     -                      -
 S       综合                                                   -                      -
         合计                                      232,305,745.63               71.82
     2、期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

     行业类别        公允价值(人民币元)           占基金资产净值比例(%)
消费者非必需品               18,846,117.08                                     5.83
信息技术                      2,905,313.92                                     0.90
工业                         10,825,933.02                                     3.35
通信服务                      1,711,231.08                                     0.53
金融                          6,120,641.63                                     1.89
基础材料                     14,834,117.73                                     4.59
合计                         55,243,354.46                                    17.08
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


     (三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

                                                                 占基金资产净值比例
 序号           股票代码     股票名称   数量(股) 公允价值(元)
                                                                       (%)
     1      000651         格力电器       300,000.00 20,640,000.00              6.38%
     2      300496         中科创达       383,100.00 18,679,956.00              5.77%
     3      002273         水晶光电     1,104,900.00 17,501,616.00              5.41%
     4      00667          中国东方教育 1,098,500.00 15,642,814.00              4.84%
     5      300369         绿盟科技       764,600.00 14,190,976.00              4.39%
     6      300122         智飞生物       233,700.00 13,292,856.00              4.11%
     7      000938         紫光股份       410,400.00 13,087,656.00              4.05%


                                         11-1-13
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         8      600030        中信证券         511,800.00 12,764,292.00                    3.95%
         9      000860        顺鑫农业         244,050.00 12,566,134.50                    3.88%
      10        300529        健帆生物         172,300.00 12,190,225.00                    3.77%


         (四)期末按债券品种分类的债券投资组合

序号                    债券品种                公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
 1           国家债券                                               -                             -
 2           央行票据                                               -                             -
 3           金融债券                                               -                             -
             其中:政策性金融债                                     -                             -
 4           企业债券                                               -                             -
 5           企业短期融资券                                         -                             -
 6           中期票据                                               -                             -
 7           可转债(可交换债)                            357,465.52                       0.11
 8           同业存单                                               -                          -
  9          其他                                                   -                          -
 10          合计                                          357,465.52                       0.11


         (五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                             占基金资产净值比例
 序号           债券代码           债券名称   数量(张) 公允价值(元)
                                                                                   (%)
     1              113029         明阳转债        1,420        175,469.40          0.05
     2              128084         木森转债              700     69,998.16          0.02
     3              110065         淮矿转债              520     51,999.32          0.02
     4              113554         仙鹤转债              330     32,999.35          0.01
     5              113030         东风转债              270     26,999.29          0.01


         (六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
              本基金本报告期末未持有资产支持证券。


         (七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

              本基金本报告期末未持有权证。


         (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
              本基金本报告期末未持有股指期货合约。


         (九)投资组合报告附注
         1、报告期内基金投资的前十名证券除中信证券(证券代码 600030)外其他证券的发
行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

                                               11-1-14
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      根据 2019 年 4 月 2 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被上海证监局
给予警示。
      根据 2019 年 7 月 16 日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善被中国证监

会给予警示,并责令改正。
      根据 2019 年 11 月 14 日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善被广东证监
局责令改正。
      对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。
      2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制
度和流程上要求股票必须先入库再买入。
      3、期末其他各项资产构成

序号                          名称                               金额(元)
  1       存出保证金                                                     116,126.44
  2       应收证券清算款                                                               -
  3       应收股利                                                                     -
  4       应收利息                                                         12,795.25
  5       应收申购款                                                                   -
  6       其他应收款                                                                   -
  7       待摊费用                                                                     -
  8       其他                                                                         -
  9      合计                                                             128,921.69
      4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。




九、重大事件揭示

      2019 年 10 月 24 日发布《招商基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 3 季度报告提示

性公告》



十、基金管理人承诺

      本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:


                                        11-1-15
   招商基金管理有限公司                                             上市交易公告书



   1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产。

   2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份

额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

   3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现

的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。




十一、基金托管人承诺

   基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:

   1、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管

部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

   2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金

资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人

报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

   3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同

的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。

   4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基

金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。




十二、备查文件目录

   投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅

以下文件:

   1、中国证监会准予招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金注册的文件

   2、《招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

   3、《招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

   4、《招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


                                    11-1-16
招商基金管理有限公司                            上市交易公告书



5、《律师事务所法律意见书》

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。



                                          招商基金管理有限公司
                                             2020 年 1 月 10 日




                                11-1-17
   招商基金管理有限公司                                            上市交易公告书




 附件:基金合同摘要

    【一】基金合同当事人及其权利义务

    (一)基金管理人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

    (4)销售基金份额;

    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护

基金投资者的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;

    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因

基金财产投资于证券所产生的权利;

    (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

    (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的

外部机构;

    (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换和非交易过户的业务规则;

                                       11-1-18
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   (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

   (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

   (2)办理基金备案手续;

   (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进

行证券投资;

   (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

   (7)依法接受基金托管人的监督;

   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、

赎回的价格;

   (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

   (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

   (11)   严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告

义务;

   (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

   (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基

金收益;

   (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配

合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

   (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

                                     11-1-19
   招商基金管理有限公司                                           上市交易公告书



    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资

者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基

金托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为;

    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基

金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结

束后 30 日内退还基金认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金托管人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证

                                     11-1-20
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监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办

理证券交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;

对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》

的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,

在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

                                     11-1-21
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   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或

配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

   (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监

管机构,并通知基金管理人;

   (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因

其退任而免除;

   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿;

   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

   (三)基金份额持有人的权利与义务

   每份基金份额具有同等的合法权益。

   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不

限于:

   (1)分享基金财产收益;

   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

   (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

   (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

   (7)监督基金管理人的投资运作;

   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不

限于:

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    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



    【二】基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。

    本基金份额持有人大会未设立日常机构。若未来本基金份额持有人大会成立日常机构,

则按照届时有效的法律法规的规定执行。

    (一)召开事由

    1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一

的,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止《基金合同》;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

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    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额

持有人大会;

    (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除

外;

    (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大

会的事项。

    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

    (1)调低基金应由基金或基金份额持有人承担的费用(基金管理费、基金托管费除外);

    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,变更收费方式或调整基金份额类别设置;

    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (5)《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    (6)经法律法规或中国证监会允许,基金推出新业务或服务;

    (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

    (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    (二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集;

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集

或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人

自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

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    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基

金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之

日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基

金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集或

在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍

认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之

日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基

金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管

理人应当配合;

    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份

额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复,

单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管

理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 天,在至少一家指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

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票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    (四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许

的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基

金份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。若到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2,召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份

额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3(含 1/3)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议

通知等相关公告中指定的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会

应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

    (2)会议召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基

金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金

托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基

金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影

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响表决效力;

    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2);若本人直接出具表决意见或

授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份

额的 1/2,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 个月以内,

就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

表 1/3 以上(含 1/3)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决

意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会

议通知的规定,并与基金登记机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合

法律法规、基金合同和会议通知的规定;

    (5)会议通知公布前报中国证监会备案。

    3、在法律法规或监管机构允许的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其

他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

    4、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人可以授权他人代为

出席会议并表决,授权方式可采用书面、网络、电话、短信或其他非书面方式等,具体方

式在会议通知中列明。

    (五)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基

金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监

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票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为

基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金

托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未

能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位

名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)

和联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    (六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转换基金

运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并

以特别决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知

中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的表决意

见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意

见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

    (七)计票

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    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效

力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点

以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监

督的,不影响计票和表决结果。

    (八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书

全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

    (九)本部分关于基金份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件

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等内容,凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如法律法规或监管规定修改导致相关

内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序且提前公告后,

可对本部分内容进行修改和调整。



    【三】基金的收益与分配

    (一)基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    (二)基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

    (三)基金收益的分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进

行收益分配;

    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是

现金分红;

    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    4、每一基金份额享有同等分配权;

    5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;

    6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点

后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;

    7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    (四)收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    (五)收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介

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公告并报中国证监会备案。

    (六)基金收益分配中发生的费用

    收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循《业务规

则》的相关规定。场内分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结

算有限责任公司的相关规定。



    【四】基金费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    5、基金上市费及年费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券、期货交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用;

    10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.50%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

                                     11-1-31
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具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    上述“(一)基金费用的种类”中第 3-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)费用调整

    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金

托管费率等相关费率。

    调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法

规或中国证监会另有规定的除外)。

    基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站

上公告。

    (五)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

                                     11-1-32
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    【五】基金的投资

    (一)投资目标

    本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下

为投资人获取稳健回报。

    (二)投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联

互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股

票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期

融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小

企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投

资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股

指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合

中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    封闭期内,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-100%(其中投资于国内依

法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-100%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产

的 0-50%)。封闭期届满后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-95%(其中

投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比

例占股票资产的 0-50%)。投资于权证的比例为基金资产净值的 0%-3%。封闭期届满后,

本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当

保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基

金不受上述 5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资

于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港

股通标的股票。

                                    11-1-33
   招商基金管理有限公司                                             上市交易公告书



    (三)投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)封闭期内,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-100%(其中投资于

国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-100%,投资于港股通标的股票的比例占股

票资产的 0-50%)。封闭期届满后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-95%

(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股

票的比例占股票资产的 0-50%);

    (2)封闭期届满后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴

纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府

债券。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期

货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

    (3)封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;封闭期届满后,本基金

总资产不得超过基金净资产的 140%;

    (4)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和

H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香

港同时上市的 A 股和 H 股合并计算),不超过该证券的 10%;

    (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

    (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

                                     11-1-34
   招商基金管理有限公司                                           上市交易公告书



    (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

3 个月内予以全部卖出;

    (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不

得展期;

    (16)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持

有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在封闭期内,在任何交易日

日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净

值的 100%;封闭期届满后,任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值

与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押

式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

    (17)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持

有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的

卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基金所持有的债券(不含

到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)

应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的

国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

    (18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基

金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基

金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作

风险等各种风险;

    (19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

    (20)封闭期届满后,本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处

                                    11-1-35
   招商基金管理有限公司                                           上市交易公告书



于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可

流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,

不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

    (21)封闭期届满后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金

资产净值的 15%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (22)封闭期届满后,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为

交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致;

    (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述(13)、(21)、(22)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则

本基金投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,

                                       11-1-36
   招商基金管理有限公司                                          上市交易公告书



防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

   法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相

关限制或按变更后的规定执行。



   【六】基金资产净值的计算方法和公告方式

   (一)基金资产净值

   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

   (二)估值方法

   1、证券交易所上市的有价证券的估值

   (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的

市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近

交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

   (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按第三方估值机

构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环

境未发生重大变化,按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;如最近

交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。

   (3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘

价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

变化,按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价

或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的,采用估值技术确定公允价值。

   (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

                                     11-1-37
   招商基金管理有限公司                                            上市交易公告书



    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售

股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中

的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值

机构提供的估值价格数据进行估值。

    4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

    5、本基金投资股指期货、国债期货等衍生品种合约,一般以估值当日结算价进行估值,

估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

价估值。

    6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

    7、人民币对相关货币的汇率根据届时相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来源,

如法律法规及监管机构无相关规定,基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估

值汇率来源。

    8、对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基

金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金

与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。

    9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金

估值的公平性。

    11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最

新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

                                     11-1-38
   招商基金管理有限公司                                            上市交易公告书



    基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计责任方。就与本

基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

    (三)基金资产净值、基金份额净值

    (1)在本基金封闭期间:

    本基金的《基金合同》生效后,在基金份额开始上市交易前,基金管理人将至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值;在基金份额上市交易后,基金管理人应当通过基

金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介,在每个交易日的次日披

露基金份额净值、基金份额累计净值;

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和

基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次日,将基金资

产净值、基金份额净值和份额累计净值登载在指定媒介上。

    (2)在本基金封闭期届满后:

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网

站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和

基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次日,将基金资

产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。



    【七】基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并

报中国证监会备案。

       2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表

决通过之日起生效,自决议生效后依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介公告。

    (二)《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:

                                       11-1-39
   招商基金管理有限公司                                           上市交易公告书



    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。

    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

    (五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

                                       11-1-40
   招商基金管理有限公司                                             上市交易公告书



    (六)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    (七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



    【八】争议的处理和适用的法律

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经

友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则

进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和

律师费由败诉方承担。

    争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本《基金合同》受中国法律管辖。



    【九】基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。




                                     11-1-41

责任编辑:鑫鑫财经
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